‍ پورتفوی صندوق سهامی فراز (اردیبهشت ۱۴۰۲) - درصد سهام: ۹۷ | ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

‍ پورتفوی صندوق سهامی فراز (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۷ (میانگین سه‌ماهه: ۹۴.۲)؛

- ارزش سهام: ۲۶۵ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۷ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ خرید | میانگین سه‌ماهه: ۲۰)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۶۵ (میانگین سه‌ماهه: ۶۶ | چینش جسورانه از صنایع و نمادها)؛

- درصد ریسک سفته‌بازی: ۶ (کاهش معنی‌دار، به‌واسطۀ افزایش صد درصدیِ سقف واحدهای صندوق)؛

- نقدشوندگیِ مناسب (میانگین ماهانۀ ارزش معاملات: ۱۸ میلیارد تومان)؛

رتبۀ دوم بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو؛

- آلفای دوساله: ۶۴ (درصد بازدهیِ دوساله: ۱۶۲ | شاخص کل: ۹۸)؛

درصد اصلاح ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۱.۴ (شاخص کل: ۱۰.۵ | شاخص هم وزن: ۱۲)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۱.۱۴ | با شاخص هم‌وزن: ۱

- در ردیف صندوق‌های سهامی با بهترین عملکردِ بازارگردانی در پنیک‌سل ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت؛

- میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب: ۲.۹

سقف روزانۀ تعهدات بازارگردان: ۵۰۰ هزار واحد (برابر با: ۸ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملاتِ صندوق)؛

- از جمله برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی (با اختصاص ۴۹ درصد از پورتفو به صنایعِ بانکی + خودروئی)؛

- تداوم بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت‌های بازار مشتقه + بورس کالا؛

تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: بانکی | فراکاب | فلزی | سرمایه‌گذاری

تراز منفی در: ساختمانی | پتروشیمی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: بانکی | خودروئی | فلزی | سرمایه‌گذاری | محصولات فلزی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | قندی | فراکاب | ماشین‌آلات | چندرشته‌ای

- ده نماد برتر: وبملت | خاور | وبصادر | وسپهر | فولاد | قثابت | وپارس | وتجارت | خودرو | خساپا

خرید مهم: وپارس | وبملت | وبصادر | وتجارت | فرابورس | بورس | میدکو | فاراک | حکشتی

فروش مهم: ثجنوب | شیران

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۳