‍ پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (اردیبهشت ۱۴۰۲) - درصد سهام: | ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

‍ پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۶.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۹۸.۴ | صندوق اهرم: ۹۸.۶)؛

- ارزش سهام: ۴ همت (در ردیف صندوق‌های سهامی با کمترین افتِ مارکت‌کپ*، از سقف اخیرِ مارکت)؛

* نسبت مارکت‌کپِ توان به اهرم: ۰.۵۳ (میانگین سه‌ماهه: ۰.۴۶)؛

- ضریب اهرمی*: ۱.۶۶ (اهرم: ۱.۶۲)؛

* افزایش نسبیِ ضرایب اهرمیِ صندوق‌های اهرمی، به‌موازات اصلاح اخیرِ مارکت (فعال‌شدن خاصیتِ فزایندۀ اهرمی در بازارهای اصلاحی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۸ (غالباً در جبهۀ خرید | میانگین سه‌ماهه: ۲۲ | اهرم: ۱۱)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۵ (میانگین سه‌ماهه: ۵۷ | اهرم: ۵۱)؛

- کاهش معنی‌دارِ ریسک سفته‌بازی، به‌موازات افزایش یک میلیاردیِ سقف واحدهای صندوق؛

- بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو: ۹۹ (اطلس: ۶۱ | اهرم: ۱۲۷ | شاخص کل: ۶۱)؛

درصد اصلاح ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۶ (اهرم: ۱۹ | شاخص کل: ۱۰.۵)؛

- از جمله نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (میانگین ماهانۀ ارزش معاملات: ۱۲۲ میلیارد تومان)؛

- میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب: ۷ (اهرم: ۶)؛

فاقد رکن بازارگردان (بر خلاف اهرم)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۱.۷۲ (اهرم: ۱.۱۱) | با شاخص هم‌وزن: ۱.۰۹ (اهرم: ۰.۶۶)؛

- بی‌بهره از اهرم‌مضاعف در نتیجۀ بی‌توجهی به ظرفیت‌های بازار آپشن (بر خلاف اهرم)؛

- مجهز به قراردادهای اختیار معامله با سررسیدهای شهریور و اسفند ۱۴۰۲ (نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- تداومِ بی‌توجهی به نمادهای خودروئی (همانند غالبِ صندوق‌های گروه مفید)؛

- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- اختصاص ۴ درصد از پورتفوی «حامی» به واحدهای عادیِ توان؛

- گارد مثبت سبدگردان مفید در توان؛

- سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | فروژ | حپارسا | حسینا | سکرما | سآبیک (جدید) | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۱۰ | زعف۰۲۱۰پ۰۵

تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: چندرشته‌ای | پتروشیمی | داروئی | بانکی | یوتیلیتی | فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | داروئی | سیمانی

- سایر صنایع مهم: یوتیلیتی | بانکی | پالایشی | رایانه | حمل و نقل

- ده نماد برتر: وغدیر | فولاد | پارسان | جم | مبین | شگویا | وخاور | وصندوق | شپنا | کاوه

خرید مهم: وغدیر | پارسان | جم | وخاور | وبملت | بفجر | مبین | تیپیکو | وپخش | شفا | فملی | فروژ | حگهر

فروش مهم: شبندر | شتران

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۴