با توجه به اهمیت سری‌های زمانی تک متغیره در یک مجموعه آموزش گ | Financial Engineering

با توجه به اهمیت سری‌های زمانی تک متغیره
در یک مجموعه آموزش گام به گام به بررسی این مدل‌ها با نرم افزارهای مختلف پرداخته خواهد شد، مدل‌های ارائه شده بدین شرح است؛

مدل ARMA
مدل ARIMA
مدل SARIAM
مدل ARFIMA
مدل‌های ARCH و GARCH
مدل‌سازی ارزش در معرض ریسک (VaR)

نرم‌افزارهای آموزشی؛

Eviews
Stata
Oxmetrics
Splus
R
—---------------------
نحوه دنبال کردن این سری از آموزش؛
#سری_زمانی

مدرس: دکتر مهرداد حیرانی


بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://t.me/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg