🌐اقتصاد کاربردی🌐

2021-12-06 12:28:46 دوره آموزشی اقتصادسنجی مالی با EViews کد1
جهت ثبت نام به آدرس ذیل مراجعه نمایید
https://sts.seba.ir/CourseDetails.aspx?.id=3548
#اقتصادسنجی_مالی_EViews
#اقتصادسنجی_مالی_EViews_کانون_کارگزاران_بورس_اوراق_بهادار
#دوره_آنلاین_آموزشی
کانال رسمی اطلاع رسانی خدمات و محصولات آموزشی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
@Seba_Amuzesh
پیج اینستاگرامی رسمی اطلاع رسانی خدمات و محصولات آموزشی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
instagram.com/sebatrainingdepartment باز کردن / نظر دهید

2021-12-05 22:19:07 باز کردن / نظر دهید

2021-12-05 22:17:07 دوره جامع اقتصادسنجی مالی با Eviews
25 درصد تخفیف به مناسبت روز دانشجو فقط تا فردا
برای اطلاعات بیشتر به اددمین پیام دهید. باز کردن / نظر دهید

2021-09-04 19:22:20 نقش فروض و نحوه وضع فروض در اقتصادسنجی
مجتبی رستمی فروضی که برای بررسی آماری داده ها در چارچوب یک مدل وضع می شود،نمی توانند دلخواهی وضع شده باشند. بدین معنی که تنها قصد راحت (easy) کردن کار محقق را بدون در نظر گرفتن واقعیت های متغیرها و ساختار ارتباط میان آنها داشته باشند. فروض باید ساختار ارتباط میان متغیرها را رعایت کنند البته با رعایت این موضوع نحوه بررسی مسئله محقق را ساده (simple) کنند. در هر تحقیقی که برمبنای روش های سنجی صورت می گیرد باید حتما قسمتی از پیشنهادیه تحقیق یا پروپوزال به بررسی فروض مدل و نحوه ارتباط آنها با متغیرهای تحقیق اختصاص داده شود. رعایت نکردن این نکته یک ضعف اساسی در انجام هر پروژه اقتصادسنجی است. محقق باید تشخیص دهد که فروض قوی و ضعیف برای حل مسئله چگونه ساخته می شوند و وی چگونه می تواند از آنها استفاده کند. بعنوان مثال،همواره نیاز نیست فرض قوی نوفه سفید بودن را بر باقیمانده های یک مدل رگرسیونی وضع کرد گاهی مارتینگل بودن جمله خطا در تفاضل مرتبه اول کفایت می کند. یا نیازی به وضع فرض قوی کواریانس صفر میان جمله خطا و متغیرهای توضیحی نیست در عوض فرض ضعیف برابر با صفر بودن گشتاور شرطی مرتبه اول این دو متغیر کفایت می کند. این موضوع بسته به شناخت محقق از هدف تحقیق است. بنابراین، زمانی که یک پروپوزال را مطالعه می کنیم یا می نویسیم حتما باید به این موضوع توجه داشته باشیم.
https://t.me/maemetrics باز کردن / نظر دهید

2021-08-08 17:52:44 دوره آموزشی مقدماتی سری های زمانی مالی با R (کد1)
جهت ثبت نام به آدرس ذیل مراجعه نمایید
https://sts.seba.ir/CourseDetails.aspx?.id=3501
#مدلسازی_R
#مدلسازی-R_کانون_کارگزاران_بورس_اوراق_بهادار
#دوره-آنلاین_آموزشی
سرفصل دوره:
1.معرفی مشخصات داده های مالی و توصیف داده های مالی با
بررسی نمودارهای مختلف
بررسی توصیفی
2.سری های زمانی مالی
مدلسازی ARIMA فصلی
تبدیل BOX-COX برای داده های سری زمانی مالی
فرآیندهای با حافظه بلندمدت
بوت استرپ با مدل های سری زمانی
3.رگرسیون های غیرخطی مالی
مدل های تلاطم تصادفی
مدل های GARCH
مدل های آستانه ای STR و MARKOV
4.تحلیل داده های مالی با روش بیزی
مدل های مزدوج بیزی
شبیه سازی مونت کارلوی زنجیره های مارکفی MCMC
مدل های داده های پانل سلسله مراتبی و ضرایب متغیر
کانال رسمی اطلاع رسانی خدمات و محصولات آموزشی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
@Seba_Amuzesh
پیج اینستاگرامی رسمی اطلاع رسانی خدمات و محصولات آموزشی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
instagram.com/sebatrainingdepartment باز کردن / نظر دهید

2021-08-07 06:59:49 اهمیت اعتماد مردم به دولت ها در اجرای موفقیت آمیز سیاست های تثبیتی
مجتبی رستمی

مدل های مختلفی برای پیش بینی وجود دارد. روانشناختی رفتارهای مردم اینگونه است که به تازه ترین اتفاقات در مورد متغیرهای اقتصادی رجوع می کنند یعنی آینده را مشابه حال و گذشته نزدیک ارزیابی می کنند. این موضوع یکی از دلایلی است که در اقتصادکلان بعنوان ماندگاری دورهای تجاری از آن یاد می شود. از طرفی دولت ها زمانی در بازارها دخالت می کنند که عدم دخالت آنها وضعیت را بهبود نبخشد. برای این منظور دولت ها نیز پیش بینی هایی را از مقدار آتی متغیرها ارائه می کنند. یک روش مناسب برای مردم در جهت کشف روند آتی متغیرها، ترکیب نتایج پیش بینی خودشان با پیش بینی های دولت هاست. براساس این روش، مقدار متغیر انتظاری، ترکیبی وزنی از پیش بینی خود مردم و پیش بینی دولت هاست. می توان نشان داد که هرچه وزن مقدار پیش بینی دولت ها در دیدگاه مردم بیشتر باشد تلاطم کمتر و ثبات بیشتر است. البته این موضوع مشروط به اعتماد مردم به دولت هاست زیرا در غیر اینصورت سیاست دخالت یا پیشنهاد به مردم وزنی در دیدگاه مردم نسبت به مقدار آتی متغیرها نخواهد داشت حتی اگر بهترین پیش بینی ممکن را ارائه دهند. مهمتر از کسری بودجه و شاید رشد اقتصادی پایین که توانایی دولت ها را در دورهای تجاری در مقابله با رکود کاهش می دهد از دست رفتن اعتماد مردم است! اگر مردم نتواند بپذیرند که ثبات در بازاری مدتی قابل ملاحظه ادامه خواهد داشت ناشی از عدم اعتماد آنها به دولت هاست که البته این یافته نتیجه داده های گذشته اقتصادی کشور در مواجهه با بحران های مشابه است که در خاطر مردم مانده است. آرزو کنیم که اینبار دولت بتواند از عهده وظیفه ایی که برای آن ایجاد شده برآید.
https://t.me/maemetrics باز کردن / نظر دهید

2021-05-10 20:45:35 خطر تحلیل تقاضا بعنوان تابعی منحصر از حجم خرید تقاضا کنندگان

مجتبی رستمی

در تحلیل جزیی بازارها معمولا از تحلیل عرضه و تقاضا با فرض ثبات سایر شرایط بهمراه شرایط تعادلی والراسی یا مارشالی استفاده می شود. فرض کنید که تحلیل بازار با استفاده از این فرض که تقاضا تنها تابعی از حجم تقاضای خریداران است صورت پذیرد در این شرایط تقاضا به تغییرات حجم خرید خریدارن که خودش تابعی از تفاوت قیمت های واقعی و انتظاری است، بستگی دارد ( البته فرض می کنیم که عرضه نیز تابعی صعودی از قیمت کالا باشد). با این مفروضات درشرایطی ممکن است شیب عرضه از تقاضا کمتر باشد و در نتیجه براساس فرض والراسی با عدم تعادل دائمی در بازار مواجه باشیم. بنابراین، مدل های سنجی که از قیمت های دوره های قبل، قیمت های انتظاری و حجم خرید خریداران برای توضیح تغییرات قیمت کالا استفاده می کنند از لحاظ تئوریک مشکل خواهند داشت. این مشکل ناشی از آن است که هم انباشتگی در این مدل ها وجود ندارد که استفاده از یک مدل رگرسیونی و بالتبع توضیح نظری براساس آن نتایج معتبری را بدست دهد. بنابراین، فکر میکنم برخی توضیحات که تغییرات قیمت ارز را به حجم تقاضای خریداران ربط می دهند به طور غیرمستقیم عدم تعادل دائمی را پذیرفته اند. در این حالت هم می توان نشان داد که تنها با دستکاری نحوه شکل گیری انتظارات به آرام شدن و حرکت به سمت یک سطح پایدار کمک کرد.
https://t.me/maemetrics باز کردن / نظر دهید

2021-05-09 15:39:37 تحلیل خوب
مجتبی رستمی

اولین گام داشتن یک تحلیل خوب درباره یک پدیده اقتصادی توصیف دقیق پدیده هست! مثلا نوسانات در بازار ارز را در نظر بگیرید، می بینید که اگر به سیر این بازار از زمان انقلاب تا الان نگاه کنید نوسانات حالت پیوسته ندارد، در واقع این نوسانات پر است از جهش های ناگهانی! علاوه بر این نوسانات حالت میرا هم ندارند در واقع میرایی ویژگی تصادفی این نوسانات هست! ممکن این توصیفات من از نظر بسیاری از شما درست نباشد اما زمانی که به نتایج این توصیفات در مدلسازی توجه کنیم برای ما اهمیت پیدا می کنند که واقعا اینگونه هست یا خیر؟ اما چرا؟ مدل هایی که تاکنون برای بررسی تلاطم در متغیرهای سری زمانی ارائه شده است به صورت تجربی معرفی شده اند در واقع پیش فرض استفاده از این مدل ها برقراری برخی اتفاق هاست که به وقایع اثبات شده در باب مدل های نوسانات معروف هستند. دو توصیفی که من از بازار ارز در بالا ارائه کردم هر دو نقض واقعیت های اثبات شده هستند! بنابراین، معنای توصیف من این است که برای استفاده از مدل های نوسانات در شرایطی که من توصیف کردم نیاز به برقراری فروض بیشتر یا بعبارتی کمکی هست تا بتوانیم از این مدل ها استفاده کنیم. این موضوع اول- اما به نظر می رسد که هر تحقیقی یا هر تحلیلی به دنیا از پنجره تمرکز بر موضوعی خاص می پردازد. این تمرکز بر موضوع در پرسشی که بدنبال پاسخ آن هستیم خود را نشان می دهد! بنابراین خوب پرسیدن در امر تحلیل یا تحقیق بسیار با اهمیت است. ذهن هایی که خوب می پرسند خوب هم تحلیل می کنند. یادگیری پرسیدن از مدارس تا نقطه آخر هدف هر سیستم آموزشی کارامدی باید باشد. اینگونه که من فکر می کنم حتی اگر زمانی مقاله ایی یا پایان نامه ایی را برای داوری به من بسپارند قطعا بیش و پیش از بررسی داده ها و روش تجزیه و تحلیل سراغ ابتکار نویسنده در پرسش اصلی که بدنبال پاسخ آن است خواهم رفت. بعنوان مثال در باب ارز تاکنون هرچه تحلیل دیده ایم یا خوانده ایم در باره چگونگی وقوع این اتفاق بوده اند اما هیچگونه تحلیلی در باره چرایی تداوم این وضعیت و این شکل از نوسانات در بازار ارز را نداشته ایم. پارادایم فکریتان را بشکنید اجازه ندهید جهت گیری فکری شما همانی باشد که یک یا دو اقتصاددان کشور طراحی می کنند این اولین گام برای انجام کاری خوب هست! چون شما دارید به دنیا از زاویه دید خودتان نگاه می کنید....
https://t.me/maemetrics باز کردن / نظر دهید

2021-05-08 22:14:38 گمراهی از نوع اقتصادسنجی (عدم توجه به نقش تئوری در اقتصادسنجی)

مجتبی رستمی

فرض کنید می خواهیم اثر نقدینگی را بر درآمد (یا رشد این متغیرها را در ارتباط باهم) بررسی کنیم. تئوری های اقتصادی زیادی در این مورد وجود دارد اما برای سادگی ما تنها بر حالت نئوکلاسیک تمرکز می کنیم. براساس این تئوری تغییرات نقدینگی بر تغییرات درآمد کل اثری ندارد (بدلیل فرض انعطاف پذیری کامل قیمت ها و عدم وجود گیرهای نهادی در ساختار بازارها به ویژه بازار نیروی کار). بنابراین، در صورت برقراری مفروضات این تئوری باید منتظر عدم تاثیر تغییرات نقدینگی بر تغییرات درآمد باشیم. به نظر می رسد با یک ساختار تک معادله ای می توانیم صحت این تئوری را بررسی کنیم. با انجام آزمون با استفاده از یک ساختار تک معادله ای حتی اگر نتیجه عدم رد فرضیه بی تاثیری رشد نقدینگی بر رشد درآمد باشد از این موضوع نمی توانیم نتیجه بگیریم شواهد با چنین الگویی (الگوی نئوکلاسیکی) سازگار هستند! زیرا همانطور که کینز اشاره کرده است در وضعیت دام نقدینگی (که حساسیت تقاضای پول به نرخ بهره به سمت بی نهایت میل می کند) تغییرات نقدینگی بر رشد تولید بی تاثیرهست. در این وضعیت تغییرات نقدینگی و تغییرات سطح قیمت ها نمی تواند نرخ بهره را تغییر دهد بنابراین تغییری در وضعیت الگو با تغییرات نقدینگی به وجود نمی آید. در دام نقدینگی هرچند رشد نقدینگی بر رشد تولید بی اثر است اما مکانیسم تعدیل الگوی نئوکلاسیک از توضیح وضعیت اقتصاد در این شرایط ناتوان است لذا تئوری در این وضعیت با واقعیت سازگار نیست. با توجه به این مطالب، بمنظور بررسی دقیق باید از ساختار معادلات چندگانه اقتصادسنجی استفاده کرد یعنی آنکه باید اثر رشد نقدینگی و تورم را در معادلات جداگانه بر نرخ بهره نیز بررسی کرد و بر این اساس نتیجه بگیریم ساختار اقتصاد با تئوری نئوکلاسیک سازگار است یا خیر. یکی از دلایل برتری رویکرد مدلسازی VAR نیز همین موضوع است که حتی اگر فرد متوجه تئوری نباشد این رویکرد با ساختار سیستم معادلاتی نتایج معتبری را نسبت به شیوه های تک معادله ای در اختیار محقق قرار می دهد. یکی از اضلاع اساسی اقتصادسنجی تئوری است و عدم آشنایی مناسب با تئوری های مرتبط و تکیه صرف بر تکنیک های آماری می تواند نتایج نادرستی را بدست دهد حتی اگر تمام ریزه کاری های آماری را رعایت کنیم. همانگونه که در این مثال بیان شد اگر با تئوری آشنا نمی بودیم استفاده از سنجی می توانست گمراه کننده باشد.
https://t.me/maemetrics باز کردن / نظر دهید

2021-04-11 10:18:43 بخش دوم مقدمه کتاب

از آنجائی که رفتار اقتصادی ذاتاً پویاست و تغییرات به طور پیوسته با گذشت زمان ایجاد می‌شود، بیشتر تحلیل‌های اقتصادی براساس الگوهای زمان گسسته است‌که در آن زمان برحسب ماه، فصل یا سال بیان می‌شود. این شیوه الگوسازی منعکس کننده ماهیت دوره‌ای جمع آوری داده‌ها و تصمیم گیری‌های اقتصادی است. این کتاب به معرفی و توسعه تکنیک‌های مدلسازی زمان‌گسسته و زمان‌پیوسته با شروع از مدل‌های معادله تفاضلی مرتبه اول خطی و دیفرانسیلی مرتبه اول خطی می‌پردازد. مدل‌های ارائه شده در این کتاب به ر‌احتی قابل یادگیری و استفاده است که در درجه اول مورد توجه دانشجویان سطوح بالای مدل سازی اقتصادی خواهد بود. ماهیت کتاب، ایجاد پلی میان مدل‌های اقتصادی و تجربی است. لذا به همین دلیل برای همه دانشگاهیان علاقه‌مند به مدلسازی اقتصادی، اقتصاد سنجی و اقتصاد ریاضی جذاب خواهد بود.
در مدلسازی ایستا نقش زمان در تحولات میان متغیرهای اقتصادی نادیده گرفته می‌شود. مدل‌های پویا برای ایجاد شرایط تعادل و پاسخگویی به سوالات با استفاده از ایستای مقایسه‌ای تنظیم شده‌اند. به عبارت دیگر، این شیوه مدلسازی به این سوال پاسخ می‌دهد که وقتی متغیرهای برون‌زا تغییر می‌کند، چه اتفاقی برای سطح تعادلی متغیرهای درون‌زا می‌افتد؟ در واقع این شیوه مدلسازی مقادیر متغیرهای درون‌زا را در سطوح تعادلی جدیدی که بخاطر تغییر در متغیری برون‌زا ایجاد شده‌اند را مطالعه می‌کنند. در این شیوه مدل‌سازی ما نگران این نیستیم که چگونه سیستم از یک حالت تعادل به حالت دیگر می‌رسد یا این تحول چقدر سریع رخ می‌دهد. در واقع، چنین تعادلی ممکن است که فقط در آینده دور دست یافتنی باشد. تجربه به خوبی نشان می‌دهد که در یک سیستم هنگامی که در متغیرهای برون‌زا تغییراتی ایجاد می‌شود مسیرهای متفاوتی را به سمت تعادل جدید با طول زمان‌های مختلف برای رسیدن به آن طی می‌کند. این ملاحظات با استفاده از شیوه مدل‌سازی ایستا قابل بیان نمی‌باشند، بلکه این روش مدل‌سازی بستگی به ورود عنصر زمان به معادلات رفتاری اقتصاد دارد. کتاب حاضر در پی آن است که مدلسازی پویای پدیده‌های اقتصادی را با مدل‌های نظری و تجربی زمان‌گسسته و زمان‌پیوسته آموزش دهد.
https://t.me/maemetrics باز کردن / نظر دهید