ETF Plus | صندوق‌های سهامی

2023-06-13 09:51:37 توضیحات پیرامونِ: روند بازارگردانیِ صندوق‌های «اهرم» و «کاریس» + سبدگردانیِ «صنم»

+ عزت‌الله طیبی (مدیرعامل سبدگردان کاریزما)

- ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ باز کردن / نظر دهید

2023-06-11 23:29:33 صندوق‌های سهامی با کمترین همبستگی با دلار؟

- ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ باز کردن / نظر دهید

2023-06-09 17:42:03 عملکرد* چشمگیرِ صندوق‌های سهامی در ایران، در مقایسه با ده صندوق برتر در سطح جهانی**

* بر مبنای بازدهیِ پنج‌سالۀ دلاری
** بر اساس دارائی‌های تحت‌مدیریت (AUM)

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ باز کردن / نظر دهید

2023-06-07 10:10:54 پورتفوی صندوق‌های مختلطِ: زیتون | آسام (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ باز کردن / نظر دهید

2023-06-05 22:57:23 باز کردن / نظر دهید

2023-06-05 18:24:13 پورتفوی صندوق‌های سهامیِ: داریوش | اوج | سلام | دریا (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ باز کردن / نظر دهید

2023-06-04 18:54:27 ‍ پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۶.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۹۸.۴ | صندوق اهرم: ۹۸.۶)؛

- ارزش سهام: ۴ همت (در ردیف صندوق‌های سهامی با کمترین افتِ مارکت‌کپ*، از سقف اخیرِ مارکت)؛

* نسبت مارکت‌کپِ توان به اهرم: ۰.۵۳ (میانگین سه‌ماهه: ۰.۴۶)؛

- ضریب اهرمی*: ۱.۶۶ (اهرم: ۱.۶۲)؛

* افزایش نسبیِ ضرایب اهرمیِ صندوق‌های اهرمی، به‌موازات اصلاح اخیرِ مارکت (فعال‌شدن خاصیتِ فزایندۀ اهرمی در بازارهای اصلاحی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۸ (غالباً در جبهۀ خرید | میانگین سه‌ماهه: ۲۲ | اهرم: ۱۱)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۵ (میانگین سه‌ماهه: ۵۷ | اهرم: ۵۱)؛

- کاهش معنی‌دارِ ریسک سفته‌بازی، به‌موازات افزایش یک میلیاردیِ سقف واحدهای صندوق؛

- بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو: ۹۹ (اطلس: ۶۱ | اهرم: ۱۲۷ | شاخص کل: ۶۱)؛

درصد اصلاح ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۶ (اهرم: ۱۹ | شاخص کل: ۱۰.۵)؛

- از جمله نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (میانگین ماهانۀ ارزش معاملات: ۱۲۲ میلیارد تومان)؛

- میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب: ۷ (اهرم: ۶)؛

فاقد رکن بازارگردان (بر خلاف اهرم)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۱.۷۲ (اهرم: ۱.۱۱) | با شاخص هم‌وزن: ۱.۰۹ (اهرم: ۰.۶۶)؛

- بی‌بهره از اهرم‌مضاعف در نتیجۀ بی‌توجهی به ظرفیت‌های بازار آپشن (بر خلاف اهرم)؛

- مجهز به قراردادهای اختیار معامله با سررسیدهای شهریور و اسفند ۱۴۰۲ (نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- تداومِ بی‌توجهی به نمادهای خودروئی (همانند غالبِ صندوق‌های گروه مفید)؛

- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- اختصاص ۴ درصد از پورتفوی «حامی» به واحدهای عادیِ توان؛

- گارد مثبت سبدگردان مفید در توان؛

- سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | فروژ | حپارسا | حسینا | سکرما | سآبیک (جدید) | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۱۰ | زعف۰۲۱۰پ۰۵

تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: چندرشته‌ای | پتروشیمی | داروئی | بانکی | یوتیلیتی | فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | داروئی | سیمانی

- سایر صنایع مهم: یوتیلیتی | بانکی | پالایشی | رایانه | حمل و نقل

- ده نماد برتر: وغدیر | فولاد | پارسان | جم | مبین | شگویا | وخاور | وصندوق | شپنا | کاوه

خرید مهم: وغدیر | پارسان | جم | وخاور | وبملت | بفجر | مبین | تیپیکو | وپخش | شفا | فملی | فروژ | حگهر

فروش مهم: شبندر | شتران

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ باز کردن / نظر دهید

2023-06-04 00:29:29 ‍ ‍ پورتفوی صندوق سهامی کاریس (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: *۸۵.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۹۱)؛

* افت معنی‌دارِ درصد سهام صرفاً در شرایطی حکایت از نگاه خرسیِ سبدگردان داره که همزمان شاهد کاهش چشمگیرِ ارزش سهام هم باشیم (در مورد کاریس، رشد ۶ درصدیِ «سایر دارائی‌ها»، کاهش درصد سهامیِ پورتفو رو در پی داشته)؛

- ارزش سهام: ۱.۹۵ همت (در ردیف سنگین‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۴ (با برتریِ نسبی در جبهۀ فروش | میانگین سه‌ماهه: ۲۰)

- درصد ریسک تمرکز: ۳۵ (میانگین سه‌ماهه: ۳۶ | چینش متنوع از صنایع و نمادها)؛

- نقدشوندگیِ مطلوب (میانگین ماهانۀ ارزش معاملات: ۲۵ میلیارد تومان)؛

- آلفای یکساله: ۱۰ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۸ | شاخص کل: ۴۸)؛

درصد اصلاح ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۱ (شاخص کل: ۱۰.۵ | شاخص هم‌وزن: ۱۲)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۹۵ | با شاخص هم‌وزن: ۰.۶۸

- ثبت کندل منفی ۱۰ درصدی در پنیک‌سل ۱۸ اردیبهشت؛

- میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب*: ۰.۷-

* تجربۀ حباب منفی بیش از ۳ درصد در روزهای اخیر؛

سقف تعهدات روزانۀ بازارگردان: ۱۰ میلیون واحد (برابر با: ۹۷ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملاتِ صندوق)؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۴ مرداد ۱۴۰۲ | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی نمادهای: فیروزه | خودرو | خساپا | شستا | وبملت | وبصادر | وتجارت | وخاور | دی | فخوز | شپنا | شتران | چکاپا)؛

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی صنم؛

- دومین نماد مهم در پورتفوی کارا؛

- گارد خرسیِ آذرستان در کاریس؛

- سهامدار درصدی در: سهگمت

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو*: فلزی | پتروشیمی | پالایشی | چندرشته‌ای | سیمانی

* بر طبق اطلاعات مندرج در سایتِ صندوق (از منوی: سهمِ صنایع در سبد دارائی‌ها)؛

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | غذائی | یوتیلیتی | خودروئی | داروئی

- ده نماد برتر: فولاد | وبملت | بفجر | وصندوق | رمپنا | شپنا | جم | وغدیر | غبشهر | فملی

خرید مهم: کاوه | فارس

فروش مهم: حآفرین

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ باز کردن / نظر دهید

2023-06-03 14:13:41 ‍ پورتفوی صندوق سهامی فراز (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۷ (میانگین سه‌ماهه: ۹۴.۲)؛

- ارزش سهام: ۲۶۵ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۷ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ خرید | میانگین سه‌ماهه: ۲۰)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۶۵ (میانگین سه‌ماهه: ۶۶ | چینش جسورانه از صنایع و نمادها)؛

- درصد ریسک سفته‌بازی: ۶ (کاهش معنی‌دار، به‌واسطۀ افزایش صد درصدیِ سقف واحدهای صندوق)؛

- نقدشوندگیِ مناسب (میانگین ماهانۀ ارزش معاملات: ۱۸ میلیارد تومان)؛

رتبۀ دوم بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو؛

- آلفای دوساله: ۶۴ (درصد بازدهیِ دوساله: ۱۶۲ | شاخص کل: ۹۸)؛

درصد اصلاح ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۱.۴ (شاخص کل: ۱۰.۵ | شاخص هم وزن: ۱۲)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۱.۱۴ | با شاخص هم‌وزن: ۱

- در ردیف صندوق‌های سهامی با بهترین عملکردِ بازارگردانی در پنیک‌سل ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت؛

- میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب: ۲.۹

سقف روزانۀ تعهدات بازارگردان: ۵۰۰ هزار واحد (برابر با: ۸ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملاتِ صندوق)؛

- از جمله برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی (با اختصاص ۴۹ درصد از پورتفو به صنایعِ بانکی + خودروئی)؛

- تداوم بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت‌های بازار مشتقه + بورس کالا؛

تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: بانکی | فراکاب | فلزی | سرمایه‌گذاری

تراز منفی در: ساختمانی | پتروشیمی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: بانکی | خودروئی | فلزی | سرمایه‌گذاری | محصولات فلزی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | قندی | فراکاب | ماشین‌آلات | چندرشته‌ای

- ده نماد برتر: وبملت | خاور | وبصادر | وسپهر | فولاد | قثابت | وپارس | وتجارت | خودرو | خساپا

خرید مهم: وپارس | وبملت | وبصادر | وتجارت | فرابورس | بورس | میدکو | فاراک | حکشتی

فروش مهم: ثجنوب | شیران

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ باز کردن / نظر دهید

2023-06-02 19:31:41 یه گروه تازه‌نفس و پرتلاش در حوزۀ صندوق‌های سرمایه‌گذاری: @Trade_Fundd باز کردن / نظر دهید