نگاهی بر صنایع با کمترین ضریب بتا ۹۰روزه!
ضریب بتا به‌صورت ساده میزان ریسک سهم یا صنعت را نسبت به کلیت بازار، مشخص می‌کند. (به‌عبارتی یک ضریب همبستگی میان صنعت و سهام مورد بررسی با کلیت بازار است)
این ضریب در بین سه محدوده تعریف می‌شود. به‌طور کلی اگر ضریب بتا کمتر از یک باشد، ریسک سهم یا صنعت مورد بررسی کمتر از بازار، اگر معادل یک باشد دقیقا معادل بازار و بیش از یک نیز نشان‌دهنده این است که ریسک سهم یا صنعت مورد بررسی بیشتر از بازار است!
ضریب بتا کاربردهای فراوانی دارد؛ اما یکی از کاربردهای آن مربوط به چینش پرتفوی، در شرایط مختلف است. اگر وضعیت کلی بازار صعودی باشد، سهام و صنایع با ضریب بتا بیش از یک بایستی مورد توجه قرار گیرد (استراتژی تهاجمی) و اگر نزولی باشد ضریب بتا کمتر از یک. (استراتژی تدافعی)
با توجه به وضعیت نسبتا رکودی بازار سهام در این روزها، انتخاب استراتژی تدافعی می‌تواند در شرایط حال حاضر مطلوب باشد.
در تصویر بالا می‌توان صنایع با کمترین ضریب بتا ۹۰روزه و برخی از نمادهای آن را مشاهده کرد.
#فیندو_آنالیز
فیندو؛ صادق، خیرخواه، بیطرف
@Findow_ir
