ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

آدرس کانال:

دسته بندی ها: اقتصاد

زبان: فارسی

مشترکین: 24.69K

توضیحات از کانال

⁦✍️⁩ یادداشت‌هایی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
⁦⚠️⁩ وابسته به هیچ صندوق و نهادی نیستیم!
🌱 همه با هم برای گسترش فرهنگِ «سرمایه‌گذاری غیرمستقیم».
💎 محصولات آموزشی: @ETFPlusProducts
⭐️ ارسال پرسش‌ها: @ETFPlusBot
🔺 ارائه انتقادات و پیشنهادها: @HamedSufi

▲ Vote (1)

Ratings & Reviews

3.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

4 stars

3 stars

2 stars

1 stars

آخرین پیام ها 8

1.9K views20:37

3.6K views11:30

4.8K views20:09

1.8K views11:09

394 views20:52

3.3K views09:45

5.1K views20:09

2023-04-02 23:34:44 ‍ پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (اسفند ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۹.۸

- ارزش سهام: ۲.۶ همت (سبقت از اطلس، و در یک‌قدمیِ آگاس)؛

- ضریب اهرمی: ۱.۳۷ (کاهش خاصیت اهرمی در بازار صعودی، به‌واسطۀ: سیر نزولیِ نسبت واحدهای عادی، به ممتاز)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۹ (رشد معنی‌دار، یکپارچه در جبهۀ خرید)؛

رتبۀ سوم بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو: ۵۶ درصد (اهرم: ۶۷؛ اطلس: ۳۴)؛

- صعود خیره‌کننده در جمع نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (پایان‌بخشیدنِ صندوق‌های اهرمی، به سلطۀ سه‌سالۀ صندوق‌های دولتی، از منظر ارزش معاملات)؛

- میانگین ماهانۀ حباب مثبت: ۱۱.۵ درصد (فزونی‌گرفتنِ ریسک سفته‌بازی، به‌واسطۀ: عدم‌تناسب بین منابع در اختیارِ بازارگردان، و حجم معاملات روزانه؛ که منجر می‌شه به: تخلیۀ زودهنگامِ واحدهای بازارگردانی، و شکل‌گیریِ حباب مثبتِ معنی‌دار، که در نهایت با صدور واحدهای جدید بازارگردانی، و یا اولین اصلاح جدی در مارکت، می‌تونه با تخلیۀ ناگهانیِ حباب‌مثبت، متضرر شدن سهامداران رو در پی داشته‌باشه)؛

- ریسک‌تمرکز: بالاتر از اهرم (چینش محدودتر از صنایع و نمادها)؛

- همبستگی با شاخص‌کل: پائین‌تر از اهرم (میانگین وزنیِ مارکت‌کپ ده نماد اصلیِ پورتفو: ۱۵۵ همت)؛

- تداومِ بی‌توجهی به نمادهای خودروئی (همانند دیگر صندوق‌های گروه مفید)؛

- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص ۴۱.۵ درصد از پورتفو به صنایعِ: فلزی + شیمیائی)؛

- تداوم گارد مثبت سبدگردان در بازار زعفران؛

- بی‌بهره از اهرم‌مضاعف در نتیجۀ بی‌توجهی به ظرفیت‌های بازار آپشن (بر خلاف اهرم)؛

- مجهز به قراردادهای اختیار معامله با سررسیدهای متنوع خرداد، شهریور و اسفند ۱۴۰۲ (در شرایط فعلی، نامناسب از منظر نقدشوندگی و اسپرد)؛

- سیو سود نسبیِ تمشک در توان؛

- سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | فروژ | حپارسا (جدید) | سکرما (جدید) | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۱۰ | زعف۰۲۱۰پ۰۵

تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | سیمانی | داروئی | پالایشی | یوتیلیتی | زغال‌سنگ

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | سیمانی | داروئی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | یوتیلیتی | معدنی | رایانه | زغال‌سنگ

خرید مهم: فولاد | فروژ | فولاژ | کاوه | ارفع | فملی | وغدیر | شستا | وبانک | وصندوق | شگویا | پارسان | شپدیس | جم | کزغال | مبین | شتران | سیدکو

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

2.2K views20:34

باز کردن / نظر دهید

2023-04-02 13:15:14 ‍ ‍ پورتفوی فراصندوقِ تمشک (اسفند ۱۴۰۱)

- درصد صندوق‌ها در پورتفو: ۹۶.۸

- ارزش صندوق‌ها: ۴۱۲ میلیارد تومان (موفق‌ترین فراصندوقِ مارکت در جذب منابع، به‌رغم کمترین سابقۀ فعالیت)؛

- درصد تحرک سبدگردان*: ۵۸ (در ردیف پویاترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری، عمدتاً به‌واسطۀ ماهیتِ پرتحرک سبدگردانیِ ترنج + بازارگردانی باکیفیت در غالبِ صندوق‌ها + کارمزد معاملاتِ به‌مراتب پائین‌تر در صندوق‌ها)؛

- نقدشوندگیِ مناسب + بهبود نسبیِ روند بازارگردانی (میانگین حباب‌منفی* از ابتدای فعالیت: ۲.۵ درصد؛ بیشترین حباب‌منفی: ۸ درصد)؛

* در خصوص فراصندوق‌ها، سبدگردانیِ مضاعف + حباب مضاعف هم اهمیت پیدا می‌کنه دوستان؛ به‌عبارت دیگه، علاوه بر مفهوم رایجِ حباب (اختلاف آخرین قیمت از ناو)، باید به میانگین وزنیِ تحرکات سبدگردان + حباب در صندوق‌های موجود در پورتفو هم توجه داشته‌باشیم؛

- درصد بازدهیِ دوماهۀ صندوق‌های گروه ترنج؛ تمشک*: ۴۴ | انار: ۳۸ | سرو: ۳۵ | زیتون: ۲۳

* بخشی از برتریِ تمشک رو باید به‌واسطۀ تخلیۀ حباب منفیِ معنی‌دار (در نخستین‌روزهای فعالیت) بدونیم؛

- افزایش ریسک تمرکزِ مدیریتی: اختصاص ۱۸ درصد از پورتفو به صندوق‌های گروه ترنج (همچنان پائین‌تر از صنم)؛

- وزن صندوق‌های سهامی: ۷۵.۸ | طلا: ۱۸.۴ | زعفران: ۳.۷ (کاهش ۱۰ درصدیِ وزن صندوق‌های کالائی، نسبت به ماه گذشته)؛

- توجه صد درصدی به صندوق‌های ETF (و نه صدور و ابطالی؛ بر خلاف دیگر فراصندوق‌ها)، در هیجانات قیمتی، فرصت نوسانگیریِ بیشتری رو در اختیار سبدگردان قرار می‌ده؛

- با توجه به امیدنامۀ صندوق، امکان ورود به بازار آپشن وجود نداره (انتظار می‌ره با اصلاحِ امیدنامۀ فراصندوق‌ها، عمق‌بخشیِ هر چه بیشتر به معاملات اهرم‌دار و دوطرفۀ صندوق‌های سهامی رو شاهد باشیم)؛

- گارد مثبت ترنج در تمشک + اختصاص بیشترین مالکیت درصدی، به شخص حقیقی؛

- سهامدار درصدی در: آساس | هم وزن | انار | مدیر | درسا | ثنا | کهربا | نهال (همچنین در آستانۀ مالکیتِ درصدی در: سرو)؛

- در ردیف شفاف‌ترین* صندوق‌های ETF؛ به‌عبارت ساده‌تر: تحرکات سبدگردانیِ ترنج رو در بیش از نیمی از پورتفوی تمشک (اعم از صندوق‌های سهامی، طلا و زعفران)، می‌شه به‌صورت روزانه، رصد کرد!

* شاخص شفافیتِ پورتفو: درصد ریالیِ نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، به کل پورتفو؛ در خصوص تمشک: ۵۲ درصد؛

- سبدگردان بسته به شرایط می‌تونه تا ۶۵ درصد از پورتفو رو به نقدینگی اختصاص بده (در قالبِ صندوق درآمد ثابت + سپردۀ بانکی)؛ همچنین بر روی کاغذ، امکان اختصاص صد درصد از پورتفو به مارکت طلا (و همچینن حداکثر ۵۰ درصد به زعفران*) وجود داره؛

* با توجه به فعالیتِ صرفاً دو صندوق سرمایه‌گذاری در بازار زعفران (و محدودیت اختصاصِ حداکثر ۲۵ درصد از پورتفو، به هر صندوق)؛

- ده نماد برتر: آساس | طلا | هم وزن | سرو | انار | آگاس | مدیر | اطلس | کهربا | نهال

خرید مهم: سرو | آساس | هم وزن | آگاس | طلا | گوهر | ثنا | انار | اطلس | پتروآگاه | مدیر | نهال | درسا | کهربا

فروش مهم: توان | دارا یکم | پالایش | سلام

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۱/۱۳

5.8K viewsedited 10:15

باز کردن / نظر دهید

2023-04-02 00:16:09 ‍ پورتفوی صندوق سهامیِ اطلس* (اسفند ۱۴۰۱)

* پیشتاز رو باید نسخۀ صدور و ابطالیِ اطلس، بدونیم؛ با این‌حال، پیرو پرسش‌های مکرر دوستان، آمار مقایسه‌ای نیز در این زمینه ارائه می‌شه؛

- درصد سهام: ۹۳.۶ (پیشتاز: ۹۵)؛

- ارزش سهام*: ۲.۳ همت (پیشتاز: ۵.۲ همت)؛

* نسبت مارکت‌کپ پیشتاز به اطلس، که در کف اخیرِ مارکت (آبان ۱۴۰۱)، به ۳ رسیده‌بود، در روزهای اخیر و با گسترش استقبال از صندوق‌های ETF (در مقایسه با صدور و ابطالی‌ها)، به ۲.۲ کاهش پیدا کرده؛ در خصوص صندوق‌های سهامیِ گروه مفید، پیش‌بینی می‌شه پس از سبقت اخیرِ اطلس از امیدتوسعه، شاهد پیشی‌گرفتن از پیشرو و سپس پیشتاز هم باشیم؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۷.۳ (رشد معنی‌دار، غالباً در جبهۀ خرید؛ پیشتاز*: ۴.۶)؛

* بر طبق یک قاعدۀ کلی، بین مارکت‌کپ صندوق و تحرکات سبدگردان، نسبت معکوس وجود داره؛

درصد بازدهیِ پنج‌ساله: ۲۷۹۰ (شاخص کل: ۲۰۳۰؛ پیشتاز: ۲۶۶۰)؛

- بازارگردانیِ باکیفیت (احتیاطِ ورود، در صورت شکل‌گیریِ حباب مثبتِ معنی‌دار)؛

- نقدشوندگیِ مطلوب؛

- رفتار معکوس و همزمانِ دو سهامدار درصدی (گروه مفید و تدبیرپرداز)؛

- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | شدوص (جدید) | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۲۰ | زعف۰۲۱۰پ۰۵

- تداوم بی‌توجهیِ سبدگردان به صنعت خودروئی؛

- ریسک‌تمرکز پائین (ده نماد اصلیِ پورتفو، شامل ۳۵ درصد از پورتفو؛ در حالیکه این‌نسبت در پیشتاز به ۴۹ درصد می‌رسه)؛

- اختصاص ۶.۵ درصد از پورتفو به مارکت طلا + زعفران؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی نمادِ: شستا)؛

تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: چندرشته‌ای | فلزی | پتروشیمی | معدنی | کاشی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | پالایشی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایعِ مهم: سیمانی | یوتیلیتی | بانکی | داروئی | ماشین‌آلات

- ده نماد برتر: وغدیر | شستا | فولاد | پارسان | شپدیس | شپنا | فملی | فخوز | تاصیکو | مبین

خرید مهم: شستا | وبانک | تاصیکو | فروژ | فملی | فنورد | فولاد | کساوه | جم پیلن | وبصادر | کزغال | وسکاب

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۳

3.3K views21:16

باز کردن / نظر دهید